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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

 

Mots-clés

Processus stochastiques Laplace transform Dynamic utilities Roughness exponent Stochastic control Population dynamics Explicit estimators Viscosity solution Estimateur du maximum de vraisemblance Seasonality Inhomogeneous Poisson process Metrology Backward doubly stochastic differential equations Asymptotic properties Maximum likelihood estimator Backward stochastic differential equation Cramér-von Mises test Hypothesis test Ergodic diffusion process Robustness Estimation paramétrique Jumps Processus de Lévy Asymptotic normality Processus de Poisson non homogène Second order backward stochastic differential equation Parametric estimation General filtration Bayesian estimator Stable process Euler scheme Fault-surface roughness Composite alternatives Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation One-step procedure Nonparametric estimation Fault Fractional Brownian motion Risk allocations Poisson process Backward stochastic differential equations Backward Doubly Stochastic Differential Equations Generalized linear models Stochastic differential equation Continuity problem Riccati equation Simulations de Monte-Carlo Non-life insurance Infinite dimensional analysis Self-affine surface Hypotheses testing Categorical explanatory variables Tests d'ajustement Stochastic flow Reflected backward stochastic differential equation Quasi-sure stochastic analysis Doubly reflected BSDE with jumps Itô formula Asymptotic theory Variational inequalities Calculus via regularization Green's function Goodness-of-fit tests Switching optimal Machine learning LAMN property Lévy process Singularity SPDEs Viscosity solution of PDEs Autoregressive model Regression models Estimation non-paramétrique Stochastic partial differential equations Optimal stochastic control Nonlinear Neumann Boundary conditions Stochastic processes Stochastic algorithms 60H30 Fractional Gaussian noise Equations différentielles stochastiques rétrogrades Backward Volterra integral equation Change-point Oblique reflection Bellman-Isaacs equation 60H99 Consistency Maximisation d'utilité Inhomogeneous Poisson processes Hypothesis testing Singular terminal condition Optimal switching Switching zero-sum game Multivariate risk measures Likelihood ratio test Parameter estimation Perron's method Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Stochastic optimal switching Diffusion process