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Mots-clés

Goldenshluger and Lepski method Mathematical finance Dynamic programming GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Backward stochastic differential equation Maximum likelihood Random time Lévy process Long-Term Care Insurance 91G40 Optimal Control Neuronal hyperexcitability Parametric model Transport equation False discovery rate Morrey-Campanato spaces Penalized regression Non-asymptotic oracle inequality DNA copy number Stable L\'evy process Linear model Peacock Process Enlargement of filtration Immersion Variable annuities Integrated process Indifference pricing Epistasis Uniformly distributed Diffusion Vector-valued RKHS Continuous time semi-Markov process Navier-Stokes equations Survival analysis Stable Lévy process Mixture model Gap statistic Screen and clean Qualitative analysis of dynamical systems Operator-valued kernel Deregulation Progressive enlargement Economy P-values Harmonic measure Hölder regularity Progressive enlargement of filtration Market incompleteness Cost of funding Maximum Entropy Stochastic Correlation Mean Reverting Uniform Diffusion Secondary 60H30 Price impact Parametrix Neuron-astrocyte interactions Semi-parametric model Segmentation Semi-supervised learning Counterparty risk Hierarchical clustering Collateral Model selection Credit derivatives Besov spaces Uniform Martingale Diffusions Cost of capital Gap risk Mean Reverting Uniform SDE Random walk in random environment Stochastic control Malliavin calculus for jump processes Navier–Stokes equations EM algorithm Total-variation Funding Wrong-way risk Bifurcations Competing risks BSDE Kernel estimation Lasso Structured output prediction Stable process Inference Liquidity Group Lasso Counting process Group lasso Oracle inequalities Morrey spaces Excitability modulation Euler scheme Local likelihood Utility maximization Uniformly distributed Stochastic Differential Equation Diffusion process Maximum likelihood estimation Mathematical Analysis Output kernel regression Conditional hazard rate function Euler Scheme

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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